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Cointegration with two breaks, paper and Gauss program

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收藏 2013-08-23

Cointegration with two breaks: paper and Gauss program.

Abdulnasser Hatemi-J, Tests for cointegration with two unknown regime shifts

with an application to financial market integration, Empirical Economics (2008) 35:497–505.

2008paper.pdf
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GAUSS program to implement the test in the above paper.

coint_2breaks.txt
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2013-9-13 02:42:05

ding

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