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紧急求助--高手帮帮忙，关于cointegration

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收藏 2010-05-10

我要测试3个stock markets之间有没有什么关联，测试出 stock indices ADF TEST 和KPSS test都是non-stationary的，然后我想做cointegration test 和johansen test，做这两个测试之前，我需要确保stock indices的first difference是stationary的吗？之后我该怎么做呢？测试 residuals？

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2010-5-10 08:54:08

是的先检验平稳性

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2010-5-10 09:25:08

1# egingin
应该先检验其一阶差分的平稳性,然后用最小二乘法做对原数列进行估计,求出残差,检验残差数列的平稳性.如果残差数列是平稳的,即可以利用差分数列建立误差修正模型

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2010-5-10 14:40:54

3# hellen_dn

现在各股票的一阶导数都是stationary了，我要做US股票市场和中国的股票市场是否存在关联，CHINA-US 和HONGKONG-US，怎么估计啊

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