无法判断二者是否协整，根据你的条件可以判断:令zt=axt+byt,则xt和yt的线性组合服从二维正态分布，即zt过程为高斯过程，由于高斯过程的平稳性被它的一阶矩和二阶矩完全刻画，也就是说如果zt的均值u确定而且其自协方差矩阵正定就可以保证zt的平稳性，最终如果有xt和yt服从同阶单整，且zt的均值u确定而且其自协方差矩阵正定，就可以确定xt和yt为协整的。

对于一阶VAR模型：x（t）=a11x（t-1）+a12y（t-1）+e（1t）  （1）  y(t)=a12x（t-1）+a22y（t-1）+e（2t）  （2）

协整关系可以通过这个方程组的系数矩阵的秩来判断（为方便没加入截据项），如果满秩的话两个时间序列本身平稳可以直接进行估计，如果系数矩阵行列式=0但秩不为0的话，则存在协整向量使得二者协整，此时可以通过建立VECM模型然后进行估计。如果秩为0的话，则两个时间序列均是随机游走序列。。。（关于秩的判断可以和回归特征根的大小相联系）

根据我自己的了解只能回答到这个程度了！