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协整(cointegration)检验 变量超过50个怎么办?
楼主
tiesuoqiao
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2016-09-18
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5
个论坛币
未解决
企图用R的命令ca.jo (URCA)做Johansen协整检验其源程序有if (P > 11)
warning("\nToo many variables, critical values cannot be computed.\n")
变量超过11个就不提供critical values,没法下结论了
Matlab里的相应命令也有同样限制
我的Var里变量超过了五十个
多于五十个就没法检验了吗?哪位大侠能指点迷津?
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沙发
statax
2016-9-18 09:03:08
变量数太多,消耗子自由度太多了。想办法降维,例如做一些因子分析合成之类的吧。
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