哈哈,楼主本身就是行家,
仅提出个人看法.
你提出的问题应该可以用
  Bruce E. Hansena & Byeongseon Seob (2002)
  Testing for two-regime threshold cointegration in vector error-correction models.pdf

提出的方法来测试,这篇文献就是测试
  the presence of a threshold effect (the null of linearity)
  Under the null hypothesis,there is no threshold,
  so the model reduces to a conventional linear VECM.

这就是package "tsDyn" TVECM.HStest()
   Tests the null of linear cointegration against threshold cointegration following
   Hansen and Seo(2002). Fixed regressor anfd residual bootstrap are available

   This test follows the implementation done by Hansen and Seo (2002).
   The cointegrating value is estimated from the linear VECM.
   Then, conditional on this value, the LM test is run for a range of
   different threshold values. The maximum of those LM test values is reported.
   Two bootstrap are available: a fixed regressor,
   as well as a usual residual bootstrap (using the function TVECM.sim).

#####
data(zeroyld)
dataPaper<-zeroyld
# Test: nboot, number of bootstrap replications, should be high
test1<-TVECM.HStest(dataPaper, lag=1, intercept=TRUE, nboot=1000)
summary(test1)
## Test of linear versus threshold cointegration of Hansen and Seo (2002) ##

Test Statistic:  20.59942       (Maximized for threshold value: -0.04805437 )
P-Value:         0.048          ( Fixed regressor bootstrap )

Critical values:
    0.90%    0.95%    0.99%
18.84769 20.52291 23.16594
Number of bootstrap replications:        1000

#######

只是SETAR的gobal stationary的序列,不好找(中间的regime是单根)
大都有"政策"干预造成
譬如外汇,在中间外汇目标区,ZF采浮动
但超出范围,ZF就会大力干涉.

哈哈，看过epoh的好几个帖子受益匪浅:)

epoh:
1)那您是同意：三个regimes的SETAR（中间的regime是单根，根据书上的理论我们知道这个SETAR可以是平稳序列），例外一个序列是stationary AR， 这两个的差值能组成一个threshold cointegration的系统？？但是我们一提到cointegration，想到的都是两个non－stationary的序列的关系。

2)另外我们说的这些threshold的test，不论是从long run relationship出发还是从TVECM出发，我们的dependent variable都是不受限制的。如果我们的dependent variable是受限制的，比如说是一个0-1之间的连续变量，这些检定应该会受影响，不知道您有没有注意到这方面的文献？
如果dependent variable是受限制的，用AR模型估计是会bias的，我们平时用AR模型估计的dependent variable一般都是－infinite到＋的infinite的数字。这种0－1的受限制的dependent variable有个专有名称叫fractional dependent variable。

第一个问题,我觉得还是要有实际数据,来实证
呵呵.第二个问题,fractional dependent variable,我没接触过.

Winrats:
bndecomp.src : Beveridge-Nelson (BN) decomposition
mvbndecomp.src : multivariate Beveridge-Nelson decomposition of
                              a set of series via a vector autoregression.

http://www.estima.com/cgi-bin/pr ... Reference=Beveridge


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S-plus:
  5.1 ARMA Modeling and Beveridge-Nelson Decompositions
  http://faculty.washington.edu/ezivot/statespacesurvey.pdf

都是高手啊