原因说起来很好笑，模型系数你可以随便假设，但任何计量软件只检验两个假设，等于1和小于1。所以你只会得到有单位根或者无单位根的检验结果。原因很简单,随意找时间序列，你绝对找不到做AR模型（以下都说的是AR的情况）大于1的系数的时间序列。当然，唯一的前提是数据必须长度要有50年以上，这就是原因了。如果你找到了，经济学家们就发疯了。在经济学家们至今没疯的情况下，他们信心满满的宣布，这种情况是不存在的，所以根本不需要做大于1的检验，你在现实中根本找不到那种大于1的经济序列，你能找到的唯一原因，就是样本数太少，时间太短。

PS:唯一似乎让人头痛的就是中国的GDP了，不过还好在经济学家中同样最乐观的林毅夫也只给了50年的连续增长期限，大概还剩不到20年。