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请教一个单位根检验的问题
楼主
land
1318
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收藏
2011-10-28
在各种教科书中,对形如y(t)=p *y(t-1)+u(t)的模型加以检验,结果系数p不是小于1(称为平稳),就是等于1(存在单位根),为什么没有考虑p大于1的情况啊? 例如我随手写一个模型y(t)=1.1 * y(t-1)+u(t),显然非平稳,如果用软件检验,一定会说它有单位根,事实上它的系数不是单位根,这个疑惑一直存在心头,请专家高手回答。
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沙发
20081000735
2011-10-28 19:04:30
对于特征方程而言,单位根不一定非要在单位圆上,在圆内也是单位根。
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藤椅
376092415
2011-10-28 19:29:17
单位根检验是单侧检验
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板凳
land
2011-10-28 21:23:20
单位根检验的原假设是p=1,对立假设是p<1,一直感觉这里有点奇怪,应该p>=1和p<1才是对立的假设,可是为什么所有的教科书都把p=1和p<1作为对立的假设呢?
我现在的疑惑是单位根检验中的“存在单位根”,到底是指的p=1还是指的P>=1?
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报纸
tonton123
2011-11-12 15:52:45
首先 单位根检验 只是看左侧的临界值,右侧的情况是不清楚的。
其次,对于大于一的序列是很少存在的 是一个发散的过程 一般常见的序列不具备这个性质。
国外也有人在研究金融扩散的时候试图检验这种序列,有兴趣可以查一下资料
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