问各位大人一个关于单位根检验的问题

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收藏 2009-07-16

我在做单位根检验时，发现我所选择的数据（地区GDP的对数）在含有和不含有截距项、趋势项的情况下检验是非平稳的，可是在只含有截距项的情况下检验是平稳的，而且一个P值为1，一个P值为0，我是不是可以只检验含有截距项、趋势项的情况下是非平稳的，就可以说它是非平稳的了？还是这个序列根本是平稳的？

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2009-7-16 17:03:19

有三种情况都是非平稳的，应该认为它是非平稳的了~一般来说，GDP取对数一阶差分之后才会平稳的

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2009-7-16 19:43:50

不是三种情况呀，只有两种的时候是非平稳的，只有截距项的时候是平稳的呀。。。

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2009-7-17 10:17:06

你可以先尝试加截距项和趋势项，然后单位根检验，看看截据项和趋势项系数是不是显著，如果不显著，那么去除趋势项，只加截距项试试，如果截距项系数仍不显著，那么你可考虑什么也不加。这只是我的一点点想法。不一定对，希望楼主见谅！

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