协整求助！单位根检验结果是：“因变量平稳，3个自变量一阶非平稳，5个自变量平稳“

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收藏 2016-05-02

小弟是计量小白，现在急需交一篇论文！求助求助！！！我将每个变量取对数，进行单位根检验结果是：“因变量平稳，3个自变量一阶非平稳，5个自变量平稳“。这样的话该怎么办呀，还能不能进行协整检验？如果能进行协整的话，以下三个问题求解！1、应该用原数据进行协整还是取对数后的？

2、协整的话是只需要对非平稳的3个自变量进行协整检验，还是所有变量都要？
3、进行回归的话，变量数据要用什么序列？

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阿机没德

2016-5-2 16:35:28

顶一个！

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胖胖小龟宝

2016-5-2 18:57:30

3个自变量一阶非平稳

这句话是说一阶差分之后仍旧不平稳还是说一阶单整？如果一阶差分还不平稳建议放弃这三个变量
如果一阶单整的话有两种选择一种是放弃这三个变量直接用那五个平稳的自变量建模另一种则是将这三个变量差分一次后用差分序列和其余变量进行建模
个人觉得还是舍弃比较好因为差分后与其他变量的含义不同不便于解释而且自变量有八个的话对样本的总量会更高
个人意见仅供参考
（如果是取完对数做的单位根，则用取完对数的数据）

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阿机没德

2016-5-2 19:12:51

胖胖小龟宝发表于 2016-5-2 18:57
这句话是说一阶差分之后仍旧不平稳还是说一阶单整？如果一阶差分还不平稳建议放弃这三个变量
如果一阶单 ...

谢谢你！那三个是一阶单整。。现在问题是，三个有两个是论文主要要研究的变量。舍弃了就少了两个重要变量。哎，不知道该怎么办。

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qh19810

2016-5-3 21:46:51

因变量平稳，3个自变量一阶平稳，5个自变量平稳
=========这个大多数人说不能做协整，但是我看到张晓彤书上说可以做协整。如果做协整，是所有变量一起做，不是对非平稳的3个自变量进行协整检验。
你有8个解释变量，不知道样本容量多大？

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阿机没德

2016-5-4 19:32:17

qh19810 发表于 2016-5-3 21:46
因变量平稳，3个自变量一阶平稳，5个自变量平稳
=========这个大多数人说不能做协整，但是我看到张晓彤书上 ...

哎，时间跨度小。。。截面多。。我勉强进行协整和回归了，结果还行。我打算就这样直接做了。谢谢~

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