小弟请教随机积分的问题

cyl88

1194

收藏 2013-08-25

请问如何得到正态分布，以及为何独立？谢谢大家了

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

Chemist_MZ

2013-8-25 22:30:12

vt is known so that this integral can be viewed as a summation of sqrt(vt)dWt, since sqrt(vt)dWt is normal, the summation of normal is also normal.

the increment of brownian motion are independent, so that 0 to t1 and t1 to t2 are independent since they are not overlapped.

best,

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

cyl88

2013-8-26 07:40:03

Chemist_MZ 发表于 2013-8-25 22:30
vt is known so that this integral can be viewed as a summation of sqrt(vt)dWt, since sqrt(vt)dWt is ...

十分感谢，您说的我应该懂了。但原文对独立性的解释我还是不懂。。

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

分享

扫码加好友，拉您进群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群