若一期权的标的股票价格到期日为S（t)，考虑股票价格出现跳跃的情况，N(t)代表跳跃的次数符合泊松过程，y代表每次跳跃的幅度。总之股票价格是一个连续的几何扩散过程和一个离散的复合泊松过程的综合。怎样求期权价格c（S，t）呢？
哪位大神可以指点下，谢谢。