200个论坛币，请教关于面板数据模型检验的一个问题。

呆呆虎

1429

收藏 2013-08-30

悬赏 200 个论坛币未解决

本人最近在用面板数据建模的时候，建立了一个这样的模型
Dependent Variable: IDAREA?
Method: Pooled Least Squares
Date: 08/29/13 Time: 19:48
Sample (adjusted): 1986 2011
Included observations: 26 after adjustments
Cross-sections included: 31
Total pool (balanced) observations: 806

Variable       Coefficient       Std. Error       t-Statistic       Prob.

C       -0.459268       0.163503       -2.808932       0.0051
BJ--IBJ       0.738409       0.459673       1.606380       0.1086
TJ--ITJ       0.945870       0.468660       2.018245       0.0439
HEB--IHEB       1.032770       0.449191       2.299176       0.0218
SX--ISX       0.830338       0.430730       1.927744       0.0543
NMG--INMG       1.141396       0.432402       2.639665       0.0085
LN--ILN       0.828795       0.482569       1.717465       0.0863
JL--IJL       1.190172       0.442550       2.689350       0.0073
HLJ--IHLJ       1.638689       0.473654       3.459674       0.0006
SH--ISH       0.386700       0.689634       0.560732       0.5751
JS--IJS       0.916975       0.329428       2.783536       0.0055
ZJ--IZJ       0.935244       0.406480       2.300838       0.0217
AH--IAH       1.305920       0.462302       2.824822       0.0049
FJ--IFJ       0.976169       0.428432       2.278466       0.0230
JX--IJX       1.329100       0.461968       2.877041       0.0041
SD--ISD       1.158797       0.427264       2.712133       0.0068
HEN--IHEN       1.265895       0.451041       2.806608       0.0051
HUB--IHUB       1.222092       0.451602       2.706124       0.0070
HUN--IHUN       1.269443       0.463671       2.737813       0.0063
这个模型中，截距项是不变的，但是变量系数是变的。
根据经典的面板模型建模思路，应该这样建模：
1、确定模型截距是否是变的。如果不变，建立pool模型，如果变，需要建立变截距模型。如果需要建立变截距模型，进入第二步。
2、确定模型变量系数是否是变。如果不变，建立不变系数变截距模型。如果变，建立变系数变截距模型。
貌似，如果按照这样的建模思路，永远得不到我这样的一个模型。求大神帮助解答。
这是一个问题。
另外，如果我想得到这样的一个模型，我应该怎样进行检验，能不能把详细的步骤写一下。谢谢啦~

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呆呆虎

2013-9-4 08:24:42

有木有人知道啊~

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lysu1988

2013-9-24 18:24:59

在eview中如果面板数据通过了单位根检验再接着进行协整检验-再进行豪斯曼检验都成立的话，可以建立固定效应或随机效应模型，先打开面板数据，点击Estimate在Dependent variable中输入因变量，在Common coefficients中输入自变量建立不变系数变截距模型，如果把自变量输入到Cross-section specific中建立变系数不变截距模型。可以通过Cross-section按钮选择Fixed固定效应模型Random随机模型，None混合模型。最后点击确定，在view中点击Representations就出现方程

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呆呆虎

2013-10-8 14:24:58

lysu1988 发表于 2013-9-24 18:24
在eview中如果面板数据通过了单位根检验再接着进行协整检验-再进行豪斯曼检验都成立的话，可以建立固定效应 ...

哥们，其实你没有明白我的意思。你的做法只是简单的说怎么得到一个输出结果。我的问题是，如何通过一步一步的检验来得到这样的结果。所以，很抱歉，你的答案我不能采用。

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