全部版块 我的主页
论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 EViews专版
9876 8
2008-05-25
在用面板数据模型做实证时,DW值总是很小,如果把截距项去掉,可以用AR(1)、AR(2)……来调整DW值,那么我如果为了调整DW值,是否可以直接把截距项去掉呢?请高手指点。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2008-7-9 11:24:00

不一定要去掉截距项的吧,我用的EVIEWS5.0。截距项和AR(1)不冲突的啊。

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2008-7-20 14:07:00

一点弱智的疑问:在面板里DW到底有多大意义呢?一般都是期间比较短而个体比较多,这种情况下误差的相关会不会不具太大意义呢?……

望指点!!

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2008-12-21 16:58:00
最好不要将截距项去掉,否则会引起很多统计上的问题。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2010-3-11 21:32:30
由于时间序列存在序列相关,如果采用动态模型,只采用静态模型,DW值的参考意义不大。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2010-3-11 23:23:24
不要看eviews中报的面板数据的dw值 没有任何意义 你就是截面数据 eviews也给你报个dw值
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

点击查看更多内容…
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群