bacelonaboy 发表于 2011-3-22 13:08 混合数据回归即假定不存在个体特异性，从而建立常参数模型，因此等价于截面回归

sungmoo 发表于 2011-3-22 13:23
能把你的“混合回归”与“截面回归”的理论模型写出来吗？

bacelonaboy 发表于 2011-3-22 14:14

混合数据是按多个横截面数据按时间顺序连接在一起形成的，nT个观测值：
yit=ci+axit+uit,i=1~n,t=1~T。

截面回归是某个时间点上的，
yi=c+axi+ui, i=1~n。

reg y x表示的是什么呢？

sungmoo 发表于 2011-3-22 14:32
reg y x
假设yit=c+axit+uit，并且uit独立同分布。

bacelonaboy 发表于 2011-3-22 18:10 就是说reg y x表示混合回归吧是吗？

bacelonaboy 发表于 2011-3-23 17:12
1、对于yit=c+axit+uit，这是混合数据。如果在面板数据里，直接输入reg y x，其实做的是混合数据回归。
2、reg y x if t==ti，相当于在一个时间点上，对符合条件的观测值进行混合回归，在这个意义上，横截面回归和混合数据回归是等价的。

bacelonaboy 发表于 2011-3-23 17:12 我还有一点不明确，横截面回归反映的仅是一个时点上的各个个体的情况，几组观测值就应该有几组不同的结果。为什么在一些研究横截面收益率的文章里只有一个结果呢？其中有一篇JFE上的文章的回归方程是：yit=c+axit+uit，竟然也叫横截面回归。。。

sungmoo 发表于 2011-3-23 17:22

bacelonaboy 发表于 2011-3-23 17:12 我还有一点不明确，横截面回归反映的仅是一个时点上的各个个体的情况，几组观测值就应该有几组不同的结果。为什么在一些研究横截面收益率的文章里只有一个结果呢？其中有一篇JFE上的文章的回归方程是：yit=c+axit+uit，竟然也叫横截面回归。。。

可否把文章贴出来？

sungmoo 发表于 2011-3-23 17:00
如此，只需以下即可：

reg y x if t==1
reg y x if t==2
……
reg y x if t==T

bacelonaboy 发表于 2011-3-23 23:00 请问版主，对于这样的横截面方程，t=1~100，怎样命令能把100个系数提出来？

sungmoo 发表于 2011-3-24 06:55

bacelonaboy 发表于 2011-3-23 23:00 请问版主，对于这样的横截面方程，t=1~100，怎样命令能把100个系数提出来？

这个问题只问了一半，提出来以后，存成什么形式？

bacelonaboy 发表于 2011-3-24 11:18
形式是各系数和r平方的时间序列，如：
t    c    a1    a2    a3    R^2
1   .      ..     ...     ...      ...
2   .      ..     ...     ...      ...   
.    .      ..     ...     ...      ...
.    .      ..     ...     ...      ...
.    .      ..     ...     ...      ...
T   .      ..     ...     ...      ...

sungmoo 发表于 2011-3-24 18:45

bacelonaboy 发表于 2011-3-24 11:18
形式是各系数和r平方的时间序列，如：
t    c    a1    a2    a3    R^2
1   .      ..     ...     ...      ...
2   .      ..     ...     ...      ...   
.    .      ..     ...     ...      ...
.    .      ..     ...     ...      ...
.    .      ..     ...     ...      ...
T   .      ..     ...     ...      ...

设t共有10种不同的取值。

egen g=group(t)
forv i=1/10{
reg y x1 x2 x3 if g==`i'
mat v=(nullmat(v)\(e(b),e(r2)))
}
mat l v