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2013-08-30
eviews回归的方程为y(t)=c1*y(t-1)+c2*y(t-2)+c3*y(t-3)+e(t)。lm检验残差存在自相关,进过一阶差分修正了,但是还存在异方差,用加权最小二乘法修正时遇到了问题。用white检验出异方差,如下图,那么权重序列怎么确定,书中将的都是线性的,带有解释变量x的,但是我的这个方程里没有,只有被解释变量的滞后项。gradf我知道是表示梯度,但是具体怎么写进权重序列呢。还有就是,直接用1/resid^2作为权重序列的话,如下图,确定之后没有任何反应,回归方程没任何变化,也不现实weighted和unweighted。怎么回事呢,求指教,本人在做毕设需要用到,先谢谢了。
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2013-8-30 18:09:49
有人吗
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2013-8-31 10:11:55
顶一下 求教
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