协整方程和误差修正模型，系数前面的正负号有变化怎么办？

ssll523

6450

收藏 2013-09-02

协整方程和误差修正模型，系数前面的正负号有变化怎么办？
比如说，协整方程为A=B+C+D+E
ECM为：DA=DB+DC-DD-DE-ECM(-1)
出现这种情况怎么办？B、C前面的正号在误差修正模型中变为了负号，怎么处理？谢谢各位

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xiaohan2010

2013-9-2 10:08:12

一个是长期关系，一个是短期关系，这是很正常的。

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liuxc89

2013-9-2 10:33:50

可以的互相不影响。
协整说的是长期关系是共同作用的结果；
误差修正说的是短期的事情。

举一个不恰当的例子形容一下意思就好不要深究这个例子。。。
BCDE分别是四个星期 A是一个月你发现一个月你长胖了。。。（系数为正）
但是短期每一个星期不一定都长胖啊你第一个和第二个星期瘦了也是完全有可能的（系数为负）。。

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ssll523

2013-9-4 14:49:48

liuxc89 发表于 2013-9-2 10:33
可以的互相不影响。
协整说的是长期关系是共同作用的结果；
误差修正说的是短期的事情。

呵呵，好的，谢谢

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ssll523

2013-9-4 14:50:29

xiaohan2010 发表于 2013-9-2 10:08
一个是长期关系，一个是短期关系，这是很正常的。

恩，知道了

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leidenuniv

2013-9-4 21:50:59

的确两个结果互不影响

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