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误差修正模型 动态建模协整残差项的一个小疑问
楼主
landycl
2735
5
收藏
2011-07-18
问题:
误差修正模型的操作如下:
步骤1. 建立OLS原始模型,逐一剔除不显著变量,得到水平系列显著模型1
步骤2,通过对显著模型所在变量作一个阶差分,加入协整方程残差项 EMC 再作OLS模型
步骤3. 逐一剔除不显著变量 得到最终于模型
问题:emc是以什么形式加入到模型中
是以1.ecm 还是2.emc(-1)加入到模型中的呢?
参考的论文上面两种情况都有
谢谢解答!
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全部回复
沙发
landycl
2011-7-18 17:18:48
ECM 更正更正
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藤椅
22839189tao
2011-7-18 17:44:36
1.ECM
不需要差分
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板凳
landycl
2011-7-18 20:12:15
3#
22839189tao
也不要滞后一阶?
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报纸
美丽罗
2011-11-30 00:47:38
对啊 不是说要滞后一阶的嘛
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地板
静至飞舞
2016-4-22 12:45:43
请问楼主解决了吗?为何要滞后一阶呢
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