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请教如何做误差修正模型,感谢好心人!
楼主
tuding
3354
2
收藏
2009-11-03
四个变量LNY,LNK,LNL,LNE,均为二阶单整,已验证存在一个协整向量,不知如何建立误差修正模型,书上解绍的是一个解释变量一阶单整地情况,ADL(1,1) E-G两步法,这里三个解释变量,二阶协整,茫然中,请高手指点迷津,无比感谢!
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沙发
ermutuxia
2009-11-3 10:30:40
你所说的是EG两步法,可以用约翰森协整法,可以借助eviews软件来实现
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藤椅
kerber
2009-11-3 19:14:14
可以做含有协整约束的vec模型
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