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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 EViews专版
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2009-11-03
四个变量LNY,LNK,LNL,LNE,均为二阶单整,已验证存在一个协整向量,不知如何建立误差修正模型,书上解绍的是一个解释变量一阶单整地情况,ADL(1,1) E-G两步法,这里三个解释变量,二阶协整,茫然中,请高手指点迷津,无比感谢!
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2009-11-3 10:30:40
你所说的是EG两步法,可以用约翰森协整法,可以借助eviews软件来实现
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2009-11-3 19:14:14
可以做含有协整约束的vec模型
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