自变量lnX和因变量lnY都是一阶单整的，OLS回归之后残差序列是平稳的。

但是接下来建立的误差修正模型 dlnY(t)=c+a*dlnX(t)+b*u(t-1)+v(t)

dlnX(t)的系数不显著，修正模型不存在自相关，加入滞后项也无法使系数显著。

在书上看到的例子，通过协整检验之后建立的误差修正模型都是显著的。。。- -！

问题：在论坛其它帖子上看到说是这种情况说明解释力不够无法说明问题。请问是这样的吗？如果是那要如何说明这两个变量之间的关系？

PS：顺便请介绍本这方面写得详细点的书，先谢谢了！