本人是初学者，在此向各大高手求助啊：
运用E-G两步法进行协整检验中运用到了虚拟变量，在误差修正模型中需要对各变量做差分，虚拟变量也要做差分吗？
我查过很多资料，可是都没有相关介绍，各位高手帮帮忙，很急！谢谢了！
[此贴子已经被作者于2006-8-10 0:13:14编辑过]
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我倒是做过这方面的实证，不知道你在协整检验时加入虚拟变量是什么目的。我在建立误差修正模型的时候没有加虚拟变量这一项，但是效果也不错，因为误差修正项是由前面加了虚拟变量的协整方程得出的，对要解决的问题已经有所反映了。
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