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2013-09-16
E-G协整检验中需要检验残差的稳定性  我想问这个残差是方程去除过多重共线性 异方差与自相关后的残差,还是方程直接回归出来没有修过正多重共线性 异方差与自相关后的残差?
另外一个问题 误差修正模型的中 需要用到残差加入到误差修正模型中 这个残差是方程去除过多重共线性 异方差与自相关后的残差,还是方程直接回归出来没有修过正多重共线性 异方差与自相关后的残差?
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2014-11-19 09:51:18
楼主的顺序与反了。E-G协整的目的就是为了证明数据存在长期均衡作用,以此再来做回归,做回归的时候考虑是否共线和异方差。平稳检验就是使用你所要建模的数据做的。
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