关于E-G两步法，协整检验，求指导 - 经管之家

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关于E-G两步法，协整检验，求指导

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收藏 2014-05-06

E-G两步法针对双变量进行的协整检验，在这里我有一个疑惑。
第一步，首先对两个变量进行回归。在我过去的分析里，两个变量直接回归得到的模型几乎是通不过检验的，可决系数很低，DW值也很低，存在严重的自相关问题。疑惑来了，我这里需要对该模型进行修正吗？我可以通过加入AR项或被解释变量的滞后项来消除自相关问题。
第二步，对残差进行单位根检验。这里的残差我是用修正前模型的残差，还是修正后的？
疑问：（1）到底第一步需要对模型修正吗？
   （2）第二步对哪个残差进行平稳性检验？
   （3）如果第一步不需要进行修正，那么第一步直接回归得到的模型是协整模型吗？如果是的    话，是通不过检验的虚假模型。
   （4）之前发的帖子还没有人回复，JJ多变量的协整检验，软件可以自己生成模型，但这个生成的模型，是不是就通过各项检验了呢？

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2014-5-6 09:56:30

https://bbs.pinggu.org/thread-3017243-1-1.html

https://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&action=printable&tid=3017243

http://blog.sina.com.cn/main_v5/ria/print.html?blog_id=blog_3f8600030100obc3

请见上述帖子。

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2014-5-6 10:58:40

coral033 发表于 2014-5-6 09:56
https://bbs.pinggu.org/thread-3017243-1-1.html

https://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&acti ...

好的，我看下，谢谢您

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2014-5-6 11:10:10

看了上述的帖子，好像不是我要问的问题，继续等高人指点

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2014-5-6 12:32:32

通不过检验的模型不需要做协整。如果你非要做，则不需要做任何修正。

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2014-5-6 13:16:28

zerana 发表于 2014-5-6 12:32
通不过检验的模型不需要做协整。如果你非要做，则不需要做任何修正。

我这里说的通不过检验是得出的模型通不过LM检验，变量都是单整的，单位根检验是通过的。

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