关于协整检验中的E-G两步法

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收藏 2015-05-07

我们老师让我们研究一个问题，由于两个变量Xt、Yt至多只有一个协整关系，那么对两个方程Yt=a0+a1Xt+ut和Xt=b0+b1Yt+ut分别进行估计显然结果将不一样就得到了两个协整关系，这该怎么办呢？(即研究为什么E-G两步法可以确定一个协整关系避免了这个问题)有没有这方面的文章求推荐！！！

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2015-5-8 08:14:01

黎淳沄发表于 2015-5-7 22:07
我们老师让我们研究一个问题，由于两个变量Xt、Yt至多只有一个协整关系，那么对两个方程Yt=a0+a1Xt+ut和Xt= ...

对协整没有搞懂，就着急上手的结果。

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2015-5-9 23:01:46

maodongjun 发表于 2015-5-8 08:14
对协整没有搞懂，就着急上手的结果。

恩恩，我才刚开始学这个确实不太懂啦，大神你教教我嘛

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