关于E-G两步法进行协整检验

zh2007

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收藏 2009-09-05

请教各位达人，在用E-G两步法进行协整检验第一步时，ols回归的结果存在高阶自相关性，这个时候是要消除自相关性后再检验残差的平稳性呢还是直接就进行残差检验？

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binggol

2009-9-5 13:31:01

可以直接对残差检验也可以引入变量的滞后项消除残差自相关后在检验

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zh2007

2009-9-5 15:30:35

消除自相关的方法主要有什么方法？我eviews5.0里面直接在回归的时候加上ＡＲ（１），ＡＲ（２），结果原本显著的变量现在变的不显著了，这都说明了什么？还有更好的消除办法吗？

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binggol

2009-9-5 20:55:16

最好不要直接加ar(1) 这样经常会出现你上面说的这种问题通过加入自变量或者因变量的滞后项就可以了这样效果要好的多因为加ar(1)的科克-奥伦方法修正自相关是施加了因变量和自变量它们二者滞后项具有相同的系数的约束而这通常是不成立的比如模型为y x ar(1) (1)估计出来的系数为a 则等价于y-a*y(-1) 对x-a*x(-1)回归

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zh2007

2009-9-6 09:34:29

哦，这样呀，谢谢您的指教

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zh2007

2009-9-6 10:47:26

再请教大虾一个问题，我用johanson检验检验变量之间的协整关系，结果也显示存在协整关系，但为什么进行单位根模检验的时候始终都是存在一个大于1的模呢？应该怎么样来消除模型的不稳定性呀？

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