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2008-03-13
请高手指点:在做两变量的协整检验时,用最大特征值和迹检验显示不存在协整关系,但是用E-G两步法检验,变量Y和变量X两者的残差是平稳的.请问为什么呢?多谢了!
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2008-3-31 12:39:00
不清楚呀
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2008-3-31 12:55:00

这是不同的方法啊,出现结果不一样也很正常啊

关键看你用哪种,并要告诉读者你用的是何种方法做的协整

另外,现在MS最大特征值和迹检验要更流行哦

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2008-4-2 14:21:00

两变量的协整检验时,最好用 E-G两步法。

三个或者三个以上的变量,用 最大特征值和迹检验检验。而且根据选择的滞后期不同等,可以用不同的结果 。

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