[求助]协整检验 - 经管之家

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[求助]协整检验

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收藏 2008-03-14

请高手指点：在做两变量的协整检验时，用最大特征值和迹检验显示不存在协整关系，但是用E-G两步法检验，变量Y和变量X两者的残差是平稳的.请问为什么呢？多谢了！

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2008-3-15 12:35:00

两变量的JJ协整检验，在小样本下，它存在虚假协整的问题，因此就针对小样本的两变量的协整检验还是使用EG比较稳定。

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2008-3-16 22:01:00

呵呵,终于明白了,多谢了!

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永恒的凤凰木

2008-3-18 02:53:00

同意2楼的说法

另外，想问，楼主说的“变量Y和变量X两者的残差是平稳的”，请问你是查什么表看出来是平稳的呢？

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2008-3-18 12:25:00

就是ADF检验

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