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E-G两步法协整检验的问题
楼主
loseheart
2885
1
收藏
2016-08-02
新手刚学用EVeiws做E-G两步法协整检验,存在几个问题:
1. 一个自变量与一个因变量做E-G两步法协整检验,在对残差作ADF检验时,到底能不能直接看EVeiws输出的P值?我知道多个自变量是不能看的
2. 用E-G专业临界值表时N包含因变量吗?一个自变量与一个因变量时,N是1还是2?
3.一个自变量与一个因变量,样本数8,残差检验5%的临界值是多少?
望高手解答,万分感谢!
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全部回复
沙发
胖胖小龟宝
2016-8-2 13:27:51
1.ADF可以直接看P值来判断是否平稳
2.N应该是样本数 自由度的话是1
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