[求助]关于用E-G两步法做协整检验

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收藏 2009-09-28

请热心的老师、同学指点一下，用E-G两步法做两个变量（X和Y）的协整检验，先做回归y c x ，然后对其残差进行ADF检验，发现残差是不平稳的，残差是一阶单整的，这是不是说明X和Y不具有协整关系呢？
请知道的好心人帮帮忙！我写论文急用。谢谢了！

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snow000123

2009-10-2 19:44:06

如果进行协整检验后，残差不平稳，说明变量没有协整关系

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变频侠

2009-10-5 15:30:26

如果是平稳的，就不能做协整了。
协整的前提就是水平序列是非平稳的呀。

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feng678_yx

2009-10-10 21:05:42

同意二楼的看法,谢谢了

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19721016

2009-10-13 23:47:50

那样就不协整了，取对数，再来做协整检验，那样如协整就可以进行弹性分析了，一举两得！哈哈

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dlut123

2009-10-14 14:28:09

19721016 发表于 2009-10-13 23:47
那样就不协整了，取对数，再来做协整检验，那样如协整就可以进行弹性分析了，一举两得！哈哈

想法不错，哈哈

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