关于E-G两步法协整检验

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收藏 2013-09-05

我现在在做两个变量的协整检验，使用E-G两步法检验，然后对残差序列进行ADF检验，残差序列究竟是level平稳才能判断两个变量间存在协整关系？还是残差一阶或者二阶平稳也可以判断两个变量存在协整关系。求高手指点，我是一个初学者，谢谢！

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2013-9-8 19:11:25

目前E-G两部分，确实是检验回归残差的平稳性，但是至于残差是否可以一阶平稳还是二阶平稳，没有统一定论。

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2013-9-9 18:15:45

谢谢

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2013-9-9 18:16:09

军少发表于 2013-9-8 19:11
目前E-G两部分，确实是检验回归残差的平稳性，但是至于残差是否可以一阶平稳还是二阶平稳，没有统一定论。

谢谢

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