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计量经济学与统计软件
关于协整和格兰杰因果检验的问题
楼主
limdoria
1154
1
收藏
2013-09-12
学习计量经济学的时候遇到两个问题,请大家赐教:
1.格兰杰因果检验只能对平稳序列进行检验,如果两个经济序列的原序列非平稳但是其差分序列均平稳,可否对其差分序列进行格兰杰因果检验?
2.两个时间序列A和B,如果A的原序列已经平稳了,A的差分序列也平稳,B原序列不平稳,B的差分序列平稳,能说这两个时间序列可能存在协整关系并对其协整进行检验吗?
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沙发
lihu007007007
2013-9-15 22:11:04
必须是同阶平稳,
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