大家好！ 我有一个小问题...

我做了一个回归想要研究银行业是不是比其他行业揭露更多风险，于是把银行业设置成虚拟变量

检测多重线性（无此问题）和异方差（有问题）后也将回归做了异方差调整

可是发现银行业的这个虚拟变量由异方差调整前的显著变成调整后的不显著了。但是单独将银行业的这些样本拿出来计算他们的平均风险揭露数量，发现确实比其他行业高。这个数据就和回归结果相矛盾。

所以我的问题是：为什么会出现这样的现象？是因为我的样本数量太低吗？只有100个样本量做的异方差调整后结果会和OLS相差甚远？

多谢解答！