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wls消除截面数据的异方差时应该选什么作权数
楼主
路在脚下jdl
1898
1
收藏
2017-04-28
wls消除截面数据的异方差时应该选什么作权数?残差绝对值或残差平方项的倒数等并不能消除异方差啊?还有没有什么可以作为权数的?
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沙发
胖胖小龟宝
2017-4-28 15:42:00
修正的方法有好几种,举两个例子:一种是在回归前先将变量进行对数处理,能够很好的减少数据波动以及异方差的问题
另一种是加权最小二乘法(wls),quick-estimate equation界面,点击option,权重那块,填入所选择的权重就可以了.权重的选择上,除了你说的还可以选用1/√X,1/X, 1/X^2,X,√X,X^2(生成变量W分别等于这些权重).
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