请教一个资产负债管理的小问题

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收藏 2013-09-14

看A8时，资产负债管理部分，对于模型计算得到的财务指标进行筛选时，书上说将95%VAR值小于风险容忍度规定水平的资产负债配置组合剔除，对于这里的疑问是为什么剔除的是小于的组合，不应该将大于容忍度的组合剔除吗？在此坐等好心人解答，先谢谢各位了！！！！

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2013-9-15 00:14:19

我没看过A8，也不是高手。但我用自己金融常识觉得，感觉你说的对，应将95%VAR值大于风险容忍度规定水平的资产负债配置组合剔除。

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2013-9-16 09:22:05

是吧，我也是这么觉得的，剔除小于的怎么都想不通，谢谢你

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2013-9-16 17:09:22

随便举个例子，公司期望赚100，在1/20的风险下赚50。但是VAR95只赚40。因为40<50所以就剔除了

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2013-10-11 20:50:59

mnznisme 发表于 2013-9-16 17:09
随便举个例子，公司期望赚100，在1/20的风险下赚50。但是VAR95只赚40。因为40

明白了，谢谢高手指点！！！

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