全部版块 我的主页
论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版)
1932 3
2007-11-14

漫谈投资组合的几何增值理论


  一、从掷硬币打赌看投资组合问题
  二、马科维茨理论及其缺陷
  三、几何级数增值的魅力
  四、掷硬币打赌问题的数学解答
  五、股票和国债的投资组合优化
  六、怎样战胜小神仙
  七、从巴费特的一笔生意看保险公司如何量力而行
  八、怎样根据盈亏的幅度和概率定头寸
  九、鸡蛋和篮子问题
  十、反相关组合对几何增值的影响

173556.rar
大小:(291.24 KB)

 马上下载


二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2009-3-4 12:13:00
12楼你好,《投资组合的熵理论和信息价值》这本书你看过了吗?其中有几个问题我想请教你。第一个问题是大概在25页     当所知概率预测为Fr={0.5|-1,  0.5|2}时,我们可以计算 q=((0.5*(-1))+(0.5*2))/|(-1)*2|=0.25,同时我们也可以计算rg =((1-1*0.25)^0.5)*((1+2*0.25)^0.5)-1=0.0607;而 当所知概率预测变为Fr={0.5|-0.5,0.5|1.5}时,我们可以计算 q=((0.5*(-0.5))+(0.5*1.5))/|(-0.5)*1.5|=2/3,同时我们也可以计算rg =((1- 0.5*(2/3))^0.5)*((1+1.5 *(2/3))^0.5)-1=0.1547;0.1547-0.0607=0.094即优化的几何平均收益增大为9.4%,却不是书中提到的8.02%,这是怎么回事,如果是我计算错误,那么我错在哪里了?希望你多指教,谢谢。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2009-3-4 21:02:00
12楼你好,《投资组合的熵理论和信息价值》这本书你看过了吗?其中有几个问题我想请教你。第二个问题是大概在28页的表2.5    当有两个篮子时所知概率预测为Fr={0.25|(-1, -1),  0.25|(-1,2), 0.25|(2,-1), 0.25|(2,2)},是怎样计算的最优投资比例为23%,怎样计算的几何平均收益为11.91%?若篮子为三个时的对应的两个数值又是怎样计算的?
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2013-7-29 13:54:31
谢谢分享。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群