Backtesting VAR of Monte Carlo Simulation 急急急！！！ - 经管之家

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Backtesting VAR of Monte Carlo Simulation 急急急！！！

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收藏 2013-09-18

各位好，本人现在在写毕业论文，是关于对通过monte carlo方法算出的VAR进行Backtest
因为本人不会什么高端软件，只会EXCEl。之前在S0的基础上对S1进行模拟，随机出来的S1值是在一个单元格里出现的，而且每次enter会出现不同的值，我不会什么宏等编写，硬生生选择性粘贴了1000个随机值，然后得出来的VAR！！
问题来了，因为backtesting需要在250个trading days的VAR值分别和相应的actual losses进行比较，然后得出的failure rate再和confidence level进行比较，所以需要250个VAR,每个VAR需要模拟1000个scenarios，250个VAR就需要250000个scenarios，手动输入显然不可能！！
我的问题是，请问有没有什么软件程序可以解决这个问题？如果有，编写简单么？能在短时间内完成么？因为时间很急，如果实在太难，就准备放弃了！！
谢谢各位了，急等救命~~~

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2013-9-18 20:17:24

没有比较熟悉这方面知识的人吗？？

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2013-9-18 21:38:42

sushuiasushui 发表于 2013-9-18 20:17
没有比较熟悉这方面知识的人吗？？

matlab

其实如果我没有理解错你的要求的话，excel可以做，我很好奇你为什么一定要在一个单元格里完成呢？

拉一列1000格排个序就有了，250天就拉一个1000*250的。

best，

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2013-9-18 21:47:35

EXCEL功能很强大（内嵌VBA可以编相当复杂的程序），你这问题应该EXCEL足以应付的。3楼的方法也不错哦。

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2013-9-18 21:57:25

TimeT 发表于 2013-9-18 21:47
EXCEL功能很强大（内嵌VBA可以编相当复杂的程序），你这问题应该EXCEL足以应付的。3楼的方法也不错哦。

Yeah, but obviously, it he knows how to program with VBA, he will not ask such an odd question.

best,

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2013-9-19 03:11:57

Chemist_MZ 发表于 2013-9-18 21:38
matlab

其实如果我没有理解错你的要求的话，excel可以做，我很好奇你为什么一定要在一个单元格里完成 ...

这个方法好像不错，我准备尝试下，楼下说的那个VBA软件我确实不会，主要是每个S值还要带入相对应的衍生品定价公式，数据太多

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