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请问有没有这样一种期权？
ssylzz
2375 8
2013-09-20
悬赏 10 个论坛币 已解决
请问大神们，有没有类似障碍期权的这么一种外汇期权，当汇率小于某个值时，期权才会执行；也就是说，它在0时刻的价值为exp(-r*T)E[1{F(t)<=A, 0<=t<=T}(S(T)-K)+]. 其中T是到期日，r是利率，E[.]是风险中性下求期望，F(t)是汇率，1{.}表示指示函数，S(t)是可交易的资产价格，K是执行价格。如果有，这种期权叫什么名字呀？谢谢~

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Chemist_MZ 查看完整内容

Ok, I see. In that case you can call it a rainbow option although I am not willing to call it this name. In Chinese, 彩虹期权 http://en.wikipedia.org/wiki/Rainbow_option
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Chemist_MZ
2013-9-20 08:53:17
ssylzz 发表于 2013-9-20 11:41
一般的KNOCK OUT 不都是F（t）与S(t)是一样的么，我这S(t）（比如是某商品的价格）可能与F(t)有关，也可 ...
Ok, I see.

In that case you can call it a rainbow option although I am not willing to call it this name. In Chinese, 彩虹期权

http://en.wikipedia.org/wiki/Rainbow_option
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book992008
2013-9-20 09:03:10
帮你顶起来
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Chemist_MZ
2013-9-20 09:04:39
根据你的描述，我感觉不就是一个普通的knock out 的call么？

你可以把你觉得的不同详细写出来。
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kuanlim25
2013-9-20 09:07:19
障碍货币期权?
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TaskShare
2013-9-20 11:06:12
Chemist_MZ 发表于 2013-9-20 09:04
根据你的描述，我感觉不就是一个普通的knock out 的call么？

你可以把你觉得的不同详细写出来。
同意，不过是KNOCK IN吧。TYPO？
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