【求助】协整模型和单变量回归模型是否有本质区别？

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收藏 2013-09-22

如题所示，学习计量不久，发现许多论文采用协整方法，探讨两个变量之间的协整关系。但我的困惑就是，仅仅一个变量解释另外一个变量，是否会存在普通一元线性回归的遗漏变量的问题？

求教大家，非常感谢。

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2013-9-23 12:30:52

应该不会存在遗漏变量

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2013-9-23 13:27:00

臻小言发表于 2013-9-23 12:30
应该不会存在遗漏变量

能不能简单解释下，非常感谢~

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2013-9-23 20:30:19

协整是由于两个变量不平稳，但是单整阶数相同，可能存在稳定的线性关系，至于是否有遗漏可以根据回归模型一些指标进行分析。
单变量回归如OLS是指变量都是平稳的

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2013-9-24 10:43:05

skyerliuxing 发表于 2013-9-23 20:30
协整是由于两个变量不平稳，但是单整阶数相同，可能存在稳定的线性关系，至于是否有遗漏可以根据回归模型一 ...

所以可不可用这样理解，协整只是定性地肯定了两个变量之间【存在】线性关系，但是确定具体的影响系数的大小，还是应该控制其他变量才能确认？

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