我自己感兴趣的是金融计量，但是这个地位很尴尬，表现为理论计量学家很少作，而金融学家又不承认这是金融学的玩意，所以很麻烦。具体说计量的分类又很多，可以分为微观计量和宏观计量；也可以分为理论计量与应用计量。具体到金融很少事关计量的东西，大家看看坎贝儿的金融市场计量经济学很少看到计量方面的金融计量（恩戈尔）的GARCH等模型的应用。唉！

   “而金融学家又不承认这是金融学的玩意”————————谁告诉你的？！

 现代的金融经济学家，完全不懂金融计量的不多。因为纯做理论文章的比较少了，做实证的多。所谓“实证金融”即是指运用各种计量方法来对金融问题进行实证研究。当然不同的金融经济学家对计量运用的程度是不同的。象CAMPBELL和SINGLETON这样的金融学巨人同时也在计量上有很多的贡献，LARS HANSEN在理论计量和理论金融上都是巨人级别的人物。。。 这个名单还可以延长。

 “我自己感兴趣的是金融计量，但是这个地位很尴尬，表现为理论计量学家很少作”

———————— Peter C.B. Phillips   这种级别的牛人也做金融计量方面的工作啊！

难道ENGLE算不上理论计量经济学家？！ 

金融计量除了和其他应用计量有些共性之外，其特殊性在于高频数据。经济学中的高频数据主要是金融数据。

“大家看看坎贝儿的金融市场计量经济学很少看到计量方面的金融计量（恩戈尔）的GARCH等模型的应用。”

你这样的例子能论证什么？！ CAMPBELL的书是哪年出的？！ 而且一本书不可能谈到所有的问题。

[此贴子已经被作者于2007-11-17 23:38:02编辑过]

[此贴子已经被作者于2007-11-17 23:40:01编辑过]

在此引用Brooks的《金融计量导论》中的观点。

1.Testing whether financial markets are weak-form informationally efficient.

2.Testing whether the Capital Asset Pricing Model(CAPM) or ATP represent superior models for the determination of returns on risky assets.

3.Measuring and forecasting the volatility of bond returns.

4.Explaining the determinants of bond credit ratings used by rating agencies.

5.Modelling long-term relationships between prices and exchange rates.

6.Determining the optimal hedge ratio for s spot position in oil

7.Testing technical trading rules to determine which makes the most money.

8.Testing the hypothesis that earnings or dividend announcements have no effect on stock price .

9.Testing  whether spot or futures  markets react more rapidly to news .

10.Forecasting the correlation between the stock indices of two countries .

手打上来的，如有拼写错误请见谅和指正！