有关CAR的显著性检验

iloveharry

7490

收藏 2013-09-24

我已经做了几个公司的CAR（累积超常收益率），然后我怎么进行显著性检验？目前情况是我做了三家公司的CAR（60天），之后这个得出的显著性，是干什么用？我没明白，求问，或介绍文献看也行。谢谢谢谢

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无情兽

2013-9-25 08:51:08

检验在[t1,t2]期间的累计异常收益率为o
H0：[t1,t2]期间的累计异常收益率为o
J=CAR'（t1,t2）*(N*(L-2)/(L-4))^(1/2)/(t2-t1+1)^(1/2) 在原假设下服从N（0，1）
CAR‘=1/N(CAR1(t1,t2)+……+CARn(t1,t2))

不好编辑公式
很多书籍都有
比如《基于EVIEWS的金融计量学》
沈中华的《事件研究方法》等

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