求助：累计超额收益的计算 CAR - 经管之家

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求助：累计超额收益的计算 CAR

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收藏 2015-05-20

求助各位：现在已经有每支股票的月收益率，假设有100支，计算36个月的CAR 怎么计算

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2015-9-7 21:38:00

将公司股价和大市指数转化成每天收益率或每月收益率（或称回报率）：
每月股票收益率=（当月价格-前一月价格）/前一月价格
每月指数收益率=（当月指数-前一月指数）/前一月指数
计算超额收益率(AR)
超额收益率=每月股票收益率-每月指数收益率
累计收益率即这一区间内股票收盘价的涨幅，

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