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2013-09-24
连老师您好,我的面板数据是53个国家,11年,目前有下列疑问敬请不吝解答,非常谢谢!!:

1、进行截面相关性检验时,pesaran和friedman abs两个检验结果是矛盾的,那到底是有截面相关还是没有呢?

xtcsd,frees
  Frees' test of cross sectional independence =     9.526
|--------------------------------------------------------|
  Critical values from Frees' Q distribution
                      alpha = 0.10 :   0.2333
                      alpha = 0.05 :   0.3103
                      alpha = 0.01 :   0.4649
.
. xtcsd,pesaran
Pesaran's test of cross sectional independence =     6.349, Pr = 0.0000
.
. xtcsd,friedman abs
Friedman's test of cross sectional independence =    40.936, Pr = 0.8866
Average absolute value of the off-diagonal elements =     0.461

2、xtivreg2能够控制内生性么?还可以做动态的么?我现在做的没有合适的工具变量,选用滞后一期可以做工具变量么?


3、用estat hettest,estat imtest,white检验发现存在异方差,用xtserial检验发现存在序列相关,如果上面的截面相关性检验没有截面相关性的话,根据您原来的类似解答,是否就表明可以用,下面的式子来估计呢?
xtivreg2....,fe robust cluster(year)
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2013-9-25 18:41:45
另外,我看xtscc命令的原文,Robust Standard Errors for Panel Regressions with Cross-Sectional Dependence。
xtscc针对的是:heteroscedastic, autocorrelated with MA(q), and cross-sectionally dependent。那么我们怎么检验是否是MA(q)自相关呢?
我的数据是53个国家,11年数据,有序列AR(1)自相关,异方差,没有截面相关。用下面那个比较合适呢?xtreg .....,fe vce(bootstrap, reps(1000));xtivreg2..... ,fe robust cluster (cluster year);xtreg.... ,fe vce (cluster reporter)
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2013-9-26 08:19:29
1. 这三个检验的前提条件有些差别,你可以看看原文的说明,找出这些差异来。就应用角度而言,我认为还是存在截面相关的。

2. 有关内生性和动态面板的内容,课程中有详细讲解,工具变量的选择在动态面板那一节也有详细讲解。

3. 从文献中的处理方法来讲,我觉得 xtreg , fe robust 和 xtreg , fe vce(bs, resp(1000)) 都是主流的选择。
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