各位stata大侠，本人计量学小白。我现在做面板数据分析，对长三角25个城市10年来的经济数据进行回归分析，请问适用于长面板还是短面板分析？  其中n=25,T=10。我看的是陈强的《高级计量经济学与stata应用》，上面界定不是很清晰。      
       数据结构如下：
       panel variable:  city1 (strongly balanced)
       time variable:  year, 1999 to 2008
       delta:  1 unit
       city1:  1, 2, ..., 25                                            n =  25
       year:  1999, 2000, ..., 2008                             T =  10
       Delta(year) = 1 unit
       Span(year)  = 10 periods
       (city1*year uniquely identifies each observation)
       因为我做了组内面板自相关分析，“xtserial , output ”结果显示在1%存在面板数据一阶自相关，以及双向固定效应模型也是1%拒绝“无时间效应”的原假设。但是由于只是10年的数据，可不可以忽略面板自相关问题（陈强书中举例中认为7年时间较短，可以忽略面板自相关问题）。
      我的模型 xtserial检验结果如下：
       Wooldridge test for autocorrelation in panel data
       H0: no first-order autocorrelation
       F(  1,      24) =     10.056
       Prob > F =      0.0041

       组间截面相关检验（xtcsd）的结果如下：
       Pesaran's test of cross sectional independence =    18.116, Pr = 0.0000
       Friedman's test of cross sectional independence =    64.885, Pr = 0.0000
       Frees' test of cross sectional independence =     2.475
       |--------------------------------------------------------|
        Critical values from Frees' Q distribution
                      alpha = 0.10 :   0.2828
                      alpha = 0.05 :   0.3826
                      alpha = 0.01 :   0.5811

Average absolute value of the off-diagonal elements =     0.399


       还有组间异方差检验(xttest3)是否也可以忽略？
       我的模型xttest3检验结果如下：
       H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i
       chi2 (25)  =     168.46
       Prob>chi2 =      0.0000

       请问，选择长面板还是短面板分析，以上组内、组间相关和组间异方差都需要进行修正么，谢谢各位大侠了！