截面相关检验 - 经管之家

截面相关检验

紫瑜

6021

收藏 2014-05-08

悬赏 51 个论坛币未解决

我做了一个截面相关的检验
Pesaran's test of cross sectional independence =    3.525, Pr = 0.0004

Friedman's test of cross sectional independence = 31.701, Pr = 0.0004

Correlation matrix of residuals:
      c1    c2    c3    c4    c5    c6    c7    c8    c9    c10    c11
r1 1.0000
r2 0.5780 1.0000
r3 0.4156  -0.2972 1.0000
r4  -0.3848  -0.5735 0.0831 1.0000
r5 0.2299  -0.4234 0.7004 0.1704 1.0000
r6 0.5918 0.7302  -0.0295  -0.3544  -0.4346 1.0000
r7 0.6302 0.2016 0.6882  -0.1124 0.3383 0.4063 1.0000
r8  -0.5494  -0.4471 0.0427 0.4223  -0.0272  -0.4066  -0.1910 1.0000
r9 0.5917 0.3218 0.3605  -0.2975  -0.1103 0.8038 0.4752  -0.2174 1.0000
r10 0.6132 0.2974 0.3180 0.0185  -0.0735 0.7339 0.6059  -0.3819 0.7529 1.0000
r11 0.0429 0.5971  -0.6427  -0.0178  -0.7649 0.5476  -0.3426  -0.1841 0.1126 0.1812 1.0000

  Frees' test of cross sectional independence =    1.437
|--------------------------------------------------------|
  Critical values from Frees' Q distribution
                  alpha = 0.10 : 0.1521
                  alpha = 0.05 : 0.1996
                  alpha = 0.01 : 0.2928

Average absolute value of the off-diagonal elements =    0.379
前两个p值小于0.01，但最后一个frees检验如何看p值？如何表明是否存在截面相关？谢谢各位大神！

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紫瑜

2014-5-9 09:26:09

没有人吗，帮帮忙啊！

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veronicalq

2014-5-9 11:09:12

楼主，截面相关不太懂，不过一般数据相关还是做过的，你这个矩阵，比如r5那一行，第3列0.7004是不是应该表示变量r5和变量C3的相关性啊，不清楚你的变量定义，一般来讲，两个变量相关的话，看数据的绝对值，越接近1越好，这个0.7004呢不是特别大，不过也好好了，两个变量相关性还是比较大的。另外Pesaran和friedman是两种检验方法，pr数值说明了这种检验方法下，整体检验水平如何。一般这个P值法检验，P＜0.05说明具有显著相关性。

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紫瑜

2014-5-9 20:48:09

谢谢您，我基本上理解您的意思，但是如何在论文中表述才让人看得懂它们相关呢，我觉得还是用临界值如P值表述比较好，所以我觉得得看这一块内容Critical values from Frees' Q distribution
                  alpha = 0.10 : 0.1521
                  alpha = 0.05 : 0.1996
                  alpha = 0.01 : 0.2928
请问您知道这些临界值表示什么意思吗？我感觉frees检验的结果需要看这些临界值才知道，不过看不懂啊。