谢过先，没研究过这个包，这就去看看

不懂的话在找您

我看到的模型是 smooth transition exponential smoothing

他是受到logistic smooth transition GARCH model启发的波动率预测模型

哈哈,猜对了!

你真有耐性让我猜三次,

不过我比你有耐性也猜三次.

"Nonlinear GARCH Models for Highly Persistent Volatility"

这篇文献就是STGARCH

不过是用cumulative distribution function of the gamma distribution

我用E-VIEWS 作过,系数估计值,跟作者的很接近.

如果楼主想在R实现LSTGARCH(1,1,1)

可设transition variable : et(t-1)

    smoothness parameter :gamma

    logistic function : 1/(1+exp(gamma*et(t-1))-1/2

依文献 Smooth-Transition GARCH Models page-75

S & P 500  7420 daily returns

Mean:      y(t)=mu+rho*y(t-1)+et

Variance:  var(t)=omega+alpha1*et(t-1)^2+alpha2*et(t-1)^2*

               (1/(1+exp(gamma*et(t-1))-1/2)+beta*var(t-1)

利用nlminb()constrained optimization作出如下结果:

$par

[1]  0.021684340  0.174133551  0.002931679  0.068566567 

     0.081965011  0.932222533 33.383529233

$objective

[1] 8370.315

$iterations

[1] 54

系数估计结果,与作者相接近.

我真不知道如何感谢你，只能说你是现代的活雷锋 

万分感谢

你的"关于变系数的指数平滑的参数估计"的程序写好了吗？可以发给我参考一下吗？iiwei@126.com 我正发愁呢，急需解决办法，太感谢了~~~