求助！DCC-MGARCH中标准化残差

doudoukarla

5268

收藏 2013-09-28

在DCC-MGARCH模型建好后，求标准化残差对模型进行检验，标准化残差应该怎么求啊

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doudoukarla

2013-9-28 13:05:43

哪位同学好心帮下忙啊，谢啦

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人大，我要来了

2013-9-28 13:11:24

路过

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盛夏的暴雪

2013-9-28 13:18:37

过路

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盛夏的暴雪

2013-9-28 13:19:00

路过

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95252580

2013-9-28 13:42:52

不会啊

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lcgl2008

2014-3-21 15:58:16

garch(p=1,q=1,mv=bek,dist=ged,iters=5000,hmatrices=hd,rvectors=rd) / x1 x2
set resid1 %regstart() %regend() = rd(t)(1)
set resid2 %regstart() %regend() = rd(t)(2)
如果想得到标准化了的残差，就是如下命令：
set z1 = rd(t)(1)/sqrt(hd(t)(1,1))
set z2 = rd(t)(2)/sqrt(hd(t)(2,2))

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风雪里的战士

2014-7-1 23:11:17

lcgl2008 发表于 2014-3-21 15:58
garch(p=1,q=1,mv=bek,dist=ged,iters=5000,hmatrices=hd,rvectors=rd) / x1 x2
set resid1 %regstart() % ...

如何用R做DCC-GARCH模型啊，急求谢谢 1223504840@qq.com 恳请帮助

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crystal8832

2014-7-2 00:21:03

风雪里的战士发表于 2014-7-1 23:11
如何用R做DCC-GARCH模型啊，急求谢谢恳请帮助

Stata专版哦，你可以去R专版问下，可能解答的人回多些！~

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lcgl2008

2014-7-19 10:06:06

风雪里的战士发表于 2014-7-1 23:11
如何用R做DCC-GARCH模型啊，急求谢谢恳请帮助

有个OX软件做DCC-GARCH模型，很好用的

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千牧.

2021-6-20 01:15:22

lcgl2008 发表于 2014-3-21 15:58
garch(p=1,q=1,mv=bek,dist=ged,iters=5000,hmatrices=hd,rvectors=rd) / x1 x2
set resid1 %regstart() % ...

请问大佬EGARCH模型怎么提取标准化残差啊？

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