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请教：R做ARMA模型的系数如何做检验？
whusk
7713 5
2013-10-01
ARMA模型的检验有两种
一种是对模型系数的t检验，检验系数的显著性
一种是对模型的显著性检验，检验残差的纯随机性

后者用arima函数可以解决，但前者如何用R来检验呢？感谢！


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chinaqianchao
2013-10-8 11:34:44
是不是林俊-博克斯检验？
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whusk
2013-10-9 21:49:27
chinaqianchao 发表于 2013-10-8 11:34
是不是林俊-博克斯检验？
你说的是LB残差纯随机检验吧？
我问的是模型系数的显著性检验，谢谢！
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杨柳乙烯
2018-4-17 15:46:36
summary()
得到待估系数以及标准差
就可以啦
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暴雨by
2019-5-31 11:11:41
补充楼上，summary()你的模型
得到系数和标准差，相除
大于1.96参数为显著
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lichenchenli
2022-4-20 21:27:02
暴雨by 发表于 2019-5-31 11:11
补充楼上，summary()你的模型
得到系数和标准差，相除
大于1.96参数为显著
不显著的画怎么办啊
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