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2013-10-07
连老师,您好,请教一个问题,
1、在2sls中,您的教程提供; 不足识别检验(estat overid),弱识别(estat firststage),但是好像没有提供过度识别检验的方法? 我采用的是ivregress命令。
我参考其他书籍,里面提供的是hausman检验来检验内生性,但是检验结果如下,不知如何处理呢?
Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic
                  chi2(9) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
                          =    -6.82    chi2<0 ==> model fitted on these
                                        data fails to meet the asymptotic
                                        assumptions of the Hausman test;
                                        see suest for a generalized test

2、如果采用gmm估计的话,内生性可以用Durbin-Wu-Hausman 检验,也可能出现项目的情况。此外您提供了,使用ivreg 和ivendog 命令,这可以用到2sls中么?

3、如果采用一个工具变量而不是上面的两个工具变量的话,用什么命令呢?

谢谢!
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2013-10-7 20:30:22
前两个问题都可以用 ivendog 命令处理。需要说明的是,我在课程里讲到的 estat overid 是用来进行过度识别检验的,而不是你所谓的“不足识别检验”。

第三个问题,仅有一个工具变量的话,无法执行过度识别检验。
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2013-10-7 20:54:10
arlionn 发表于 2013-10-7 20:30
前两个问题都可以用 ivendog 命令处理。需要说明的是,我在课程里讲到的 estat overid 是用来进行过度识别检 ...
再请教连老师一下:
在2sls(Iv—gmm)中工具变量只能用外部工具变量么?能否用内生变量的滞后项呢?我的理解是如果只有内生变量的滞后项做工具变量的话,不如就直接用xtreg....,fe r, 用该内生变量的滞后项来代替当期值就可以了,您觉得合理么?但能否同时用外部工具变量和内生变量的滞后项来进行2sls或gmm估计呢?
谢谢连老师!
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2013-10-8 09:05:28
无论选择什么变量作为 IV,都要满足 IV 的基本条件,同时要执行课程中介绍的那些检验。
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2013-10-8 23:41:37
arlionn 发表于 2013-10-8 09:05
无论选择什么变量作为 IV,都要满足 IV 的基本条件,同时要执行课程中介绍的那些检验。
谢谢连老师!那么,我想请教的是,如果满足您讲解的检验的话,那选择内生变量的滞后项作为工具变量来进行2sls(Iv—gmm),在理论上还有没有限制呢?我的理解是,如果动态模型可以用滞后项来做工具变量,那这应该也可以吧。但我不知现有的理论对此有没有什么限制或者接受呢?所以想请教您这个问题呢!
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2013-10-9 08:56:50
我想你还是应该好好看看视频。动态面板中之所以可以用 L(2/.)y 做工具变量,一个重要的假设条件就是原始模型的干扰项不存在序列相关。你要看看你的模型是否符合这个条件。
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