模型中自变量既有当期项又有滞后项，怎么处理？ - 经管之家

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模型中自变量既有当期项又有滞后项，怎么处理？

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收藏 2013-10-09

如A=aXt-1+bXt*Yt
这样的模型我看到一些论文用GMM。是因为既有当期项又有滞后项的缘故呢。。还是单纯地只觉得X变量有内生性。？？？？？求助

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2013-10-11 01:12:59

我没有明白你提供的模型：像是有限分布滞后模型，对于有限分布滞后模型容易产生自变量不同时期之间的多重共线性，可以采用阿尔蒙多项式来解决；如果是向量自回归模型则用时间序列的方法解决。

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