有一列数据，怎么算他的average correlation?内详

1083

收藏 2013-10-12

Does anyone know how to calculate the average cross-sectional correlation?

I have time series for 2000 stocks.

I wonder, how can I calculate the average correlation of stock returns for the 2000 stocks?

Could anyone provide some insights?

Thank you a lot!

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2013-10-12 18:04:03

Example:
数据为：

要算Var1, var2, var3之间的average correlation.

附件列表

原图尺寸 18.17 KB

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2013-10-13 05:24:23

updated!

Thank you a lot!

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享