如何用Stata算数据的average correlation? - Stata专版 - 经管之家

› 论坛 › 计量经济学与统计论坛五区 › 计量经济学与统计软件 › Stata专版

如何用Stata算数据的average correlation?

4037

4

收藏 2013-10-12

Does anyone know how to calculate the average cross-sectional correlation?

I have time series for 2000 stocks.

I wonder, how can I calculate the average correlation of stock returns for the 2000 stocks?

Could anyone provide some insights?

Thank you a lot!

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2013-10-12 17:59:51

Example:
数据为：

Date	Var1	Var2	Var3
01-01-2012	711.73	719.914	725.446
01-01-2013	349.3	345.6	446.7
01-01-2014	349.3	569.3	224.5
01-01-2015	600	997.9	875.4
01-01-2016	349.3	455.6	993.2

要算Var1, var2, var3之间的average correlation.

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2013-10-12 18:06:29

如图所示公式

附件列表

correlation.jpg

原图尺寸 18.17 KB

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2013-10-13 05:15:17

自己顶一下！

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2013-10-13 11:31:37

做一个correlation matrix然后求就容易了。用mata。

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐

栏目导航

热门文章

推荐文章

扫码加好友，拉您进群

各岗位、行业、专业交流群